計量経済学Ⅱ
経済学部 - 経済学科
EEC55400
コース情報
担当教員: 竹内 明香
単位数: 2
年度: 2024
学期: 秋学期
曜限: 水2
形式: 対面授業+オンライン授業(オンデマンド授業,同時双方向型授業(Zoomなど)) /Alternating face-to-face & A
レベル: 200
アクティブラーニング: あり
他学部履修: 可
評価方法
定期試験
定期試験期間中
その他
講義時間内での提出物
詳細情報
概要
計量経済学Ⅱでは，あるモデル(たとえば消費額や家賃価格を説明するモデル)を推定し，仮説を検証し，予測を行う手法を紹介する．計量経済学Ⅰでは,最も単純なモデルについて解説を行った。この講義では,モデルの関数型を変更したり,ダミー変数や構造変化の検定など,卒業論文で多用される手法を紹介する。 最後に，講義の進捗に応じて講義内容を多少変更する場合がある．
目標
実際のデータを使用して回帰分析を行い,分析結果を文章にまとめることができるようになることが目標である。次の２段階の目標を設定する。 まず,エクセルを用いて計算ができることを,１段階目の目標とし,その計算手順を覚え卒業論文などで行う経済分析に活用してもらいたい。 ２段階目は,なぜ,その手法を用いるのか,その理論的な背景を理解することを目標とする
授業外の学習
本講義は積み上げ式の講義である。予習よりも復習に重点を置いてもらいたい。授業内で出てきた箇所で,わかりにくいところは,各自テキストを読んで復習をすること。ここに,2時間程度の時間をかけてもらいたい。また,微分や確率など,この授業の前提となる知識については,その都度,復習すること。加えて,Moodle上に,様々なデータセットや,テキスト章末の練習問題があるので,それらを自習すること。これに2時間程度かけてもらいたい。
所要時間: 200分
スケジュール
- 計量経済学Ⅰの復習
- モデルの関数型: 逆数，２次関数，対数変換
- ダミー変数１: 突発的ダミー，定数項ダミー
- ダミー変数２: 係数ダミー，ダミー変数による構造変化の記述
- F検定１: 多数の係数の同時０制約(簡単な場合)
- F検定２: 線形制約(一般的な場合)，構造変化の検定
- 経済データを使ったパソコン演習(Ｆ検定)
- 不均一分散
- 攪乱項の系列相関(ダービン・ワトソン統計量)
- 攪乱項の系列相関(コクラン・オーカット法)
- パソコン演習(DW統計量とコクラン・オーカット法)
- データ分析のまとめ方
- 名目データ，実質データ，デフレーター,価格指数，数量指数
- 最小二乗推定量の不偏性と一致性の証明
教科書
随時紹介する。
入門 計量経済学 Excelによる実証分析へのガイド 第2版
著者: 山本拓・竹内明香
出版社: 新世社 ・2024
参考書
書籍情報はありません。